博时上证50交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第3季度报告

编辑:凯恩/2018-11-11 01:24

  1

  M

  4.57%

  

  -

  8.4

  

  交易型开放式指数基金

  

  

  4

  5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  基金合同生效日

  投资目标

  5,027,598.51

  0.00%

  -

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  2,504.80

  10

  

  

  -

  S

  在投资策略上,上证50ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于上证50ETF紧密跟踪上证50指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证50ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  9.2 存放地点

  基金合同生效日

  

  上海证券交易所

  其他

  26,741.00

  

  

  5

  -

  -

  5.12.3 其他资产构成

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为25.80%,在同类104只基金中排名前8;博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/8;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%,在同类126只基金中排名前1/5;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%,在同类基金中排名约位于前1/8。

  

  

  基金管理人未持有本基金。

  0.00

  

  展望2017年4季度, 宏观经济方面,经济增长的宏观环境超预期的概率与幅度均弱于第三季度,政策监管也难以进一步“温和”。利率方面,对流动性收紧的担忧还有一定的收缩空间,海外资金的流入幅度可能还会进一步增加。政策方面,十九大即将召开,改革预期升温,风险偏好预计会继续好转,大会之后市场还具备一定向上变盘的概率。综合考虑,A 股的波动预计不会进一步下降,赚钱效应可能不及第三季度,对交易的要求也在进一步变高。落实到股票市场,结构上,金融与消费相对占优,周期趁低位加仓,成长反弹基本到位,关注滞涨主题或个股。主题方面,主题紧抓政策推进+产业革新:其一、抓住改革预期下政策推进层面的边际提升,布局催化将至、预期升温的政策主题,推荐:雄安新区、国企改革、煤电重组;其二,捕捉大增量、有壁垒的产业发展趋势和确定性成长,推荐:5G、新能源车、核电、人工智能、中国芯。

  6

  二〇一七年十月二十七日

  业绩比较基准

  5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  

  本基金主要投资于上证50交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证50交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  92.30

  本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

  

  

  -

  28,520,859.72

  投资策略

  3,411.85

  占基金资产净值比例(%)

  序号

  

  交易代码

  可转债(可交换债)

  2017年3季度,国内宏观经济运行继续好转,官方制造业PMI持续攀升,9月官方制造业PMI创3年来新高,为52.4。PPI、CPI低位回升,小幅上行,8月PPI、CPI同比分别为6.3%、1.5%。汇率方面,人民币汇率在延续调升趋势,外汇储备增加,资金外流压力较轻。但国内资金面维持紧平衡,国债收益率处于震荡趋势。A股风格方面,板块表现比较均衡,中盘表现较好,上证50和沪深300分别上涨4.80%、4.63%,中证500上涨7.58%,创业板指,中证1000分别上涨2.69%、5.05%。板块方面,受经济回暖及供给侧收缩影响下,有色金属、钢铁、煤炭等周期板块表现抢眼,其中,季度涨幅分别为25.62%、17.40%、15.71%,而传媒、纺织服装、电力与公共事业、医药行业板块下跌,跌幅分别为3.08%、1.04%、0.28%、0.18%。

  本报告中财务资料未经审计。

  

  

  

  

  浦发银行

  

  

  银行存款和结算备付金合计

  

  

  贵金属投资

  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金

  本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

  招商银行股份有限公司

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.72

  交易型开放式指数基金

  7

  国家债券

  交易型开放式指数基金的联接基金

  公允价值(元)

  股票代码

  -

  0.08

  5.12.6 凤凰娱乐(fh03.cc) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  卫生和社会工作

  

  

  农、林、牧、渔业

  9.1.5博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

  -

  -

  4

  5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  601398

  -

  序号

  7

  建筑业

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  -

  

  

  数量(张)

  基金

  0.66%

  数量(股)

  

  0.66%

  94,535.00

  2016-05-16

  

  应收证券清算款

  14,098.00

  3

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  0.26

  -

  单位:份

  序号

  公允价值(元)

凤凰彩票(fh03.cc)  过去三个月

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  113013

  510710

  -

  0.42

  2015年5月27日

  证券从业年限

  8

  

  

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  公允价值(元)

  1,411,572.40

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  其中:债券

  -

  E

  91.63

  4.期末基金资产净值

  应收利息

  -

  D

  

  5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  同业存单

  6

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  批发和零售业

  

  23,299.37

  

  5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  企业债券

  88,831,780.98凤凰娱乐(fh03.cc)

  

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  

  1

  固定收益投资

  

  

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  工商银行

  100.00

  

  7.1

  业绩比较基准收益率③

  本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

  基金管理人、基金托管人处

  

  

  9,000

  -

  业绩比较基准收益率标准差④

  

  

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  

  -

  75,958,014.32

  6.24

  2

  说明

  1.本期已实现收益

  本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数。

  基金主代码

  同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

  

  

  

  序号

  -

  

  0.00

  

  §5 投资组合报告

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  赵云阳

  

  职务

  3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  /

  姓名

  4.3 公平交易专项说明

  无。

  1.70

  -

  占基金资产净值比例(%)

  -

  

  K

  33,484.00

  L

  

  0.09

  62,568.00

  贵州茅台

  

  -

  其他应收款

  黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%,在同类排名第一。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  风险收益特征

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  347,501.56

  0.25

  211,224.00

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  

  0.9264

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  

  水利、环境和公共设施管理业

  中国平安

  2

  存出保证金

  

  

  2009年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金的基金经理。

  

  A

  -

  0.11

  3

  

  2、 其他大事件

  82,895,989.20

  -

  9

  

  2,504.80

  B

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  股票指数型

  Q

  0.06

  1、 基金业绩

  科学研究和技术服务业

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  2015年6月15日

  -

  管理人

  合计

  综合

  基金名称

  交通运输、仓储和邮政业

  8

  0.00

  8

  9.3 查阅方式

  0.03

  -

  ②-④

  

  

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.08

  中期票据

  4

  基金运作方式

  公允价值(元)

  

  投资策略

  

  5.期末基金份额净值

  5

  博时上证50ETF联接

  -

  报告期基金总申购份额

  

  金额(元)

  风险收益特征

  单位:人民币元

  金融业

  净值增长率标准差②

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  占基金总资产的比例(%)

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  

  100

  -

  -

  汪洋

  1

  截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为0.9264元,份额累计净值为0.9264元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为7.20%,同期业绩基准增长率4.57%。

  §9 备查文件目录

  -

  本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

  8,952.00

  §4 管理人报告

  76,076.00

  运作方式

  0.00

  民生银行

  

  340,758.54

  基金投资

  -

  

  业绩比较基准

  N

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  72,180.00

  §2 基金产品概况

  0.07

  序号

  招商银行股份有限公司

  -

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  制造业

  

  债券名称

  8,000

  0.0600

  0.07

  600000

  

  2,504.80

  

  序号

  5.2 期末投资目标基金明细

  投资目标

  7.20%

  

  53,862.00

  0.07

  51,764.00

  

  

  根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年3季末:

  

  -

  

  文化、体育和娱乐业

  指数与量化投资部副总经理/基金经理

  

  600036

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金

  

  80,820,033.06

  本基金本报告期末未持有权证。

  住宿和餐饮业

  20

  

  资产支持证券

  基金主代码

  1.22

  -

  0.04

  基金运作方式

  5.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  601328

  1,142.67

  -

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  G

  任本基金的基金经理期限

  6

  居民服务、修理和其他服务业

  

  -

  O

  82,295,991.60

  金融债券

  601318

  

  金融衍生品投资

  2015年5月27日

  减:报告期基金总赎回份额

  -

  1

  -

  J

  -

  2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。

  5

  0.00

  -

  博时基金管理有限公司

  -

  1.70

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  

  主要财务指标

  报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)

  

  2,504.80

  -

  信息传输、软件和信息技术服务业

  名称

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  采矿业

  -

  上市日期

  347,501.56

  9.1.6报告期内博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

  任职日期

  0.02

  60,500.00

  1

  本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。

  -

  -

  -

  

  本报告期期初基金份额总额

  2015-10-08

  农业银行

  行业类别

  博时基金管理有限公司

  合计

  75,958,014.32

  2

  -

  租赁和商务服务业

  

  -

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  博时一线通:95105568(免长途话费)

  0.01

  -

  §6 开放式基金份额变动

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  I

  

  ①-③

  代码

  报告期末基金份额总额

  5,176,396.12

  001237

  20,509,111.80

  0.06

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  

  无。

  

  9

  -

  5.12 投资组合报告附注

  

  

  占基金资产净值比例(%)

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  

  3

  合计

  其他

  H

  600519

  

  600016

  基金托管人名称

  9.1.3《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期期末基金份额总额

  

  

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  3.2 基金净值表现

  

  5

  0.06

  

  2,188.50

  -

  3,900

  -

  2.本期利润

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日,博时基金公司共管理195只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7023.71亿元人民币,其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币,累计分红逾822.37亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  离任日期

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  

  基金经理

  

  1,003,772.40

  净值增长率①

  基金托管人

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1.2《博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  3.1 主要财务指标

  

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  -

  9

  

  -

  其中:股票

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  

  公允价值

  4,400

  -

  固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类174只排名前1/10;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率6.57%,同类排名第四;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4。

  国君转债

  交通银行

  601166

  

  占基金资产净值比例(%)

  

  

  -

  基金名称

  

  

  7

  应收股利

  2,504.80

  3,700

  -

  

  48,000.00

  0.09

  3

  600887

  

  基金份额上市的证券交易所

  14,100

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  -

  权益投资

  88,831,780.98份

  基金管理人名称

  1

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1,411,572.40

  

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  

  报告送出日期:二〇一七年十月二十七日 §1 重要提示

  央行票据

  企业短期融资券

  待摊费用

  基金简称

  

  7

  教育

  R

  10

  

  

  股票名称

  2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。

  应收申购款

  

  64,499.00

  兴业银行

  合计

  8

  

  阶段

  博时基金管理有限公司

  2.1.1 目标基金基本情况

  上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

  

  通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  F

  2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  4

  

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  招商银行

  金额(元)

  

  基金管理人

  项目

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  占基金资产净值比例(%)

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  博时基金管理有限公司

  3,900

  债券品种

  6

  

  房地产业

  

  买入返售金融资产

  

  9,900

  其中:政策性金融债

  债券代码

  9

  2,200

  203,284.00

  2

  2.1.2 目标基金产品说明

  本报告期基金拆分变动份额

  001237

  QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%,同类排名均位于前1/4。

  2.1 基金产品概况

  伊利股份

  P

  

  1,411,572.40

  601288

  本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

  类型

  5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  50,193.00

  

  2.63%

  9.1 备查文件目录

  56,742.00

  C

  5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

  其他各项资产